?

Log in

No account? Create an account

ny_quant

Sep. 16th, 2019

01:01 pm - Винный погреб

Эта мета-запись делается для обобщения накопленного опыта и констатации текущего содержания хранилища в подвале. Сюда будут заноситься вина, которые я покупаю часто, каждый год и/или - когда увижу на распродаже - сразу помногу. Текущие дегустации описываются в обычном журнальном порядке.

Мне больше всего нравятся full-body wines. Если б жить без затей, я бы просто пил дорогое Бордо и был таков. Но увы и увы, приходится искать варианты подешевле. Поэтому я чаще всего покупаю калифорнийское Cabernet или (Petit-)Shiraz. По идее, мне должен нравиться Malbec, но не нравится (Update: в сентябре 2014 обнаружился таки очень хороший - Catena Malbec 2012). Некоторые могу пить, но любви нет. Если кто-то ищет совета и знает за собой пристрастие к Pinot, то мои заметки не помогут. Итак:
собственно содержимое погребаCollapse )

Tags: ,

Jun. 22nd, 2018

03:58 pm - Верной дорогой идёте, товарищи!


The Hoboken Public Library will host a family-friendly "Drag Queen Story Hour" at 11 a.m. on Saturday, June 22 to commemorate LGBT Pride Month. According to the library, the special family program is open to children 3 to 8-years-old and their families.

https://patch.com/new-jersey/hoboken/drag-queen-story-time-hoboken-library-lgbt-pride-month

02:14 pm - 30 days trading restriction revisited


Для mutual funds которые в 401 плане, этого ограничения от нанимателя нет, но зато сами фонды, черт бы их побрал, накладывают свои ограничения, причем местами ещё хуже. Типичное ограничение на продажу всё же не 30 дней, а 15. Зато они добавили ограничение на repurchase. У Вангардовских индексных фондов оно 30 (!) дней. Есть один фонд, где «всего лишь» 15 дней. Я решил предположить, что когда мне понадобится купить, то какой-то из хорошо коррелированных с S&P фондов будет доступен, и поправку на разницу в performance пока что не делать, т.к не знаю как.

Тогда получается, что версия long only показывает доходность на 1% выше чем индекс при риске на 20% ниже и MaxDD на 30% меньше. Это, конечно, хоть что-то, но не уверен, что из-за этого стоит заводиться с учётом непредвиденных сложностей.

Jun. 21st, 2018

02:22 pm - 30 days trading restriction


Долго не мог придумать как формализовать и протестировать то, что приходится делать в реальности из-за проклятого ограничения: покупать по частям и хеджировать вместо того чтобы продавать. Наконец вроде как придумал и с большим трудом – из-за большого количества разветвлений алгоритма - запрограммировал.

Оказалось, что интуиция не подвела – действительно в присутствии 30-дневного ограничения лучше покупать и продавать по частям, конкретно - в случае моей стратегии торговли волатильностью -  по 1/3 максимально возможного количества за день.

Но вообще-то, что называется «посчитали – прослезились».  Ежегодная доходность по сравнению с торговлей без ограничений упала примерно в 2 раза, капитал по окончании 12 летнего периода back-testing уменьшился в 18 раз,  тогда как риск остался примерно таким же. Остается утешаться тем, что даже и так все ещё получается на порядок лучше, чем тупо все время сидеть в S&P.

Для второй стратегии, которая торгует S&P, результаты получились ещё хуже в том смысле что, лучше уж тупо сидеть в S&P и не дергаться. Та версия, где разрешается short выступила особенно плохо потому что часть денег прихидится держать в запасе для хеджирования. Версия long only, которую можно было бы применить в 401 плане, по долгосрочным результатам более-менее эквивалентна buy and hold.

В принципе мне никто не запрещает перекалибровать модель с учетом реальных ограничений и когда будет время я это попробую, но не думаю, что результаты кардинально улучшатся. Хоть переходи на работу в нефинансовую компанию, чёрт побери!

Jun. 20th, 2018

05:30 pm - Мастерство не пропьёшь!

По случаю дня рождения ВПС, один из друзей организовал распробование четырёх бутылок Бордо, плавно перешедшее в распитие их же. Участникам забега запоя было сказано, что две бутылки из четырёх "хорошие", а две обыкновенные. Также было сказано, что одно из хороших вин намного лучше другого. (По окончании выяснилось, что бутылки стоили примерно 80, 40, 25 и 15.) Требовалось определить who is who и попробовать угадать соотношение цен (но не сами цены). Задача осложнялось пожиранием индийской еды, которая очень мешала чувствовать вкус вина.

Тем не менее с задачей я справился полностью. Я расставил вина в правильном порядке, оценив отношение цен коэффициентом 2 для каждой пары "соседей". В конкурсе был ещё один победитель, расставивший вина в правильном порядке, но он не рискнул ничего говорить про цены.

Tags: ,

Jun. 17th, 2018

03:27 pm - Иванов


На спектакль театра наций в пятницу не сговариваясь собрались десятки знакомых, а некоторые даже прилетели из других городов. Ведущие актеры (Миронов, Хаматова, Боярская, Гордон) вроде бы сыграли хорошо, а спектакль всё равно так себе. Если это у них бизнес такой продавать места на свои спектакли по $100-150, то ладно, это можно понять. Но с точки зрения искусства, если не умеешь ставить как Михалков, так и не берись за Чехова. Забыл фамилию режиссера, надо будет посмотреть в программе и больше не ходить. Хотя одна продвинутая знакомая говорит, что комедии ему даются куда лучше.

Jun. 11th, 2018

12:14 pm - Про тарифы


Почитал немного в газетах. Даже такой знаменитый своей объективностью источник как WaPo стыдливо признаёт, что Трамп кое в чём прав: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/06/08/there-are-nuggets-of-truth-to-what-trump-says-about-trade/?utm_term=.9e3d22473e55 В частности он прав насчет 270% тарифа на молоко, которым наши добрые северные соседи недавно стали облагать и ultrafiltered milk из которого делают сыр и йогурт.

Другой известный симпатиями к  Трампу источник, Гардиан, рассказала, что «In what free-trading Americans like to call Soviet Canuckistan, the dairy industry is thriving like never before». Мы восхищены. Оттуда же: «Recently, a surge in dairy-farmer suicides has caused national alarm, drawing attention to what the New York Times called “the widespread hopelessness afflicting the industry”.» Chuck Schumer, of all people: “Canada, when it comes to dairy, acts like China when it comes to trade. They’re unfair. They put up barriers. They treat us bad.” https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2018/jun/09/milk-canada-us-trade-war

Ещё WaPo поделилась такими интересными фактами: The World Trade Organization (WTO) tracks how many imports face tariffs of more than 15 percent, and on this metric, the United States looks better than its peers. According to the WTO, 7.1 percent of Canadian imports face these high tariffs, 4.1 percent of imports to the E.U. face them and 2.8 percent of imports to the United States are hit with high tariffs. Это то, что они называют «tiny nuggets of truth in Trump's trade policy».

Экономисты объясняют, что тарифы плохи тем, что действуют как налог и ведут к повышению цен для потребителя. Они же объясняют, что тарифы это дело обоюдное – наши партнёры введут ответные тарифы. Т.е. чтобы наказать нас они поднимут цены у себя. (А то, что у них и так более высокие тарифы это как бы неважно и неинтересно.) Классический случай «назло бабушке отморожу уши», но на каком-то уровне понятная реакция. Единственное чего не объясняют сторонники «free trade» это чем так хороша система, при которой наши союзники обкладывают нас более высокими тарифами, чем мы их. Может быть надо им намекнуть, чтобы они подняли тарифы на нас ещё выше, а мы тем временем полностью уберём свои и тогда уже заживём всласть?

Jun. 8th, 2018

12:02 pm - Global warming solved!


Canadian clean energy company Carbon Engineering, in partnership with researchers from Harvard, used little more than limestone, hydrogen and air for the process, which can remove one metric ton of CO2 for as little as $94, the scientists say.

https://www.cnbc.com/2018/06/07/carbon-engineering-and-harvard-find-way-to-convert-co2-to-gasoline.html

Правда, если кликнуть на линк на собственно публикацию https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(18)30225-3 , то оказывается, что «Levelized costs of $94 to $232 per ton CO2 from the atmosphere», но мы не будем придираться к мелочам.

Global emissions of CO2 are about 35 gigatons per year https://www.carbonbrief.org/analysis-global-co2-emissions-set-to-rise-2-percent-in-2017-following-three-year-plateau .

Умножаем: 35*10^9 * 10^2 = 3.5*10^12. За какие-то жалкие 3.5 триллиона долларов в год можно полностью нейтрализовать AGW! И где оно теперь ваше недоверие? Лопнуло!

И электричества надо совсем немного:  366 kWhr of electricity, per ton of CO2 captured. 35*10^9 * 366 = 12.8*10^12 kWhr что составит лишь немногим более половины мирового потребления электричества 25000 TWh https://yearbook.enerdata.net/electricity/world-electricity-production-statistics.html

Влияние этого дополнительного энергопотребления на цены, окр. среду и дополнительные выбросы СО2 можно в первом приближении не учитывать.

С другой стороны, некоторые язвительные комментаторы любят спрашивать куда будут девать зелёную энергию когда её станет слишком много, а аккумуляторы так и останутся слишком дороги. Ну вот и вариант: построить такой вот свечной заводик и пусть он стоит на stand-by. Если появятся лишние мегаджоули, то пускай перерабатывает СО2 в бензин – дело хорошее и пусть все будут довольны.

11:06 am - G7-G8


Удивительный, право слово, мудак.

Jun. 7th, 2018

01:09 pm - Объективная пресса


Прочел в лифте, что рейтинг одобрения Трампа достиг 44% и сравнялся с таковым Обамы. Заинтересовался. Дошел до рабочего места и посмотрел в гуглоновости. Нет такой новости. Сделал поиск на Трампа. Всё равно нету. Наверное это никому не интересно.

May. 26th, 2018

12:24 pm - Теорема


Растущие возможности искусственного интеллекта будут нейтрализованы идиотизмом людей его применяющих чуть менее чем полностью.

11:22 am - Summa what Laude?


https://patch.com/south-carolina/charleston/publix-sees-profanity-censors-summa-cum-laude-grads-cake?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=blasts&utm_content=national

May. 24th, 2018

03:08 pm - Очередная расистская выходка

Trump grants posthumous pardon to black boxing champ Jack Johnson.

Johnson's conviction for an interracial relationship more than 100 years ago became a symbol for racial injustice.

https://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-grants-posthumous-pardon-black-boxing-champ-jack-johnson-n868751

May. 22nd, 2018

05:47 pm - Трудности жизни под камнем


Как ни стараюсь я знать как можно меньше всякой ерунды, она всё равно ко мне пробивается и застревает в голове против воли.

Например, я где-то видел в новостях про свадьбу британского принца. Оказалось, я бессознательно запомнил имя невесты и даже каким-то образом имел представление о её внешности, хотя спроси меня раньше стал бы отрицать. А понял я это только вчера, увидев её имя в титрах сериала Suits, который я сейчас (пока что) смотрю. И тут же у меня в голове щелкнуло откуда я знаю это имя и каком из персонажей идёт речь. Теперь я еще знаю, что Меган еще и актриса, скорее всего бывшая. Если кто не знал, то извините.

Будучи таким образом лишен иллюзий, я не то чтобы разозлился, но малость расстроился, потому что непрошенная информация просачивается через разные щели всё время. А в данном случае просто таки с особым цинизмом.

Раз уж произошла такая неприятность, считаю своим долгом заявить, что актерскими талантами природа принцессу не наделила да и большой красотой, на мой вкус, тоже. Но зато у неё девушкам неинтересноCollapse ), так что поздравим принца Гарри с удачным выбором.

01:49 pm - Rekognition


https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/aclu-amazon-sell-face-recognition-tech-police-55351083

ACL can and should protest but it’s a lost cause. They scan our license plates, they find our locations via cell phones and they will recognize our faces pretty soon – first in airports and train stations and eventually everywhere.

12:15 pm - Italy’s new populist government really might blow up the euro.


https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/05/21/italys-new-populist-government-really-might-blow-up-the-euro/?noredirect=on&utm_term=.9238f2493586

Пора уже наконец.

May. 21st, 2018

10:07 pm - Psychedelic therapy

https://www.nytimes.com/interactive/2018/05/15/magazine/health-issue-my-adventures-with-hallucinogenic-drugs-medicine.html

May. 18th, 2018

12:28 pm - Незамутненный Платини

Michel Platini has admitted he "did a little trickery" with the 1998 World Cup group stage draw to try and ensure hosts France and reigning champions Brazil would fulfil "everyone's dream" by meeting in the final.

"We didn't bust our balls organising a World Cup for six years to not be able to do a little trickery. You don't think the others didn't do that at other World Cups? Really?"

http://www.espn.com/soccer/fifa-world-cup/story/3502315/michel-platini-1998-world-cup-draw-trickery-influenced-draw

May. 17th, 2018

03:12 pm - Voice authentication

Фиделити ввело новую фичу, которая позволяет не вводить по телефону пароль, а вместо этого опознаёт пациента по голосу. При этом user name всё равно надо вводить руками, на ходу переводя буквы в телефонные цифры, что лично меня немало раздражает. На вопрос зачем теперь вообще нужен user name если они уже меня и так однозначно и со 100% вероятностью узнают по голосу они ответить не смогли.

Т.е. технологически понятно, что когда есть user name им надо просто сравнить голос звонящего с голосом, приписанным к данному счёту, что намного проще, чем шарить по всей базе данных в поисках владельца голоса. С одной стороны можно посочувствовать (шутка), а сдругой стороны Шазам же находит мелодию (в том числе и вокал) по буквально нескольким нотам и никаких подсказок не просит.

В общем, какой-то недопрогресс, я бы сказал.

May. 15th, 2018

06:55 pm - Мыслепреступление второго порядка

Раньше нельзя было говорить то, что не полагалось. Теперь уже нельзя сказать доброго слова о тех, кто сказал неположенное.

https://avva.livejournal.com/3114775.html

May. 11th, 2018

03:01 pm - Доставка кухонных шкафчиков

Была идиотская идея, что мужики будут разгружать шкафчики, а мы будем отмечать в списке что именно доставили. Ага щас. Список предметов длиной примерно в 100 единиц, идентификаторы которых имеют форматы типа WBT2317 или CDR4733, причём предметы в списке расположены случайным образом. Поиск каждого состоит в полном и медленном проходе по списку и занимает около полминуты тогда как ящики покидают грузовик каждые 10 секунд. В результате суета стресс и ошибки.

Если бы не быть идиотом и продумать это вчера, то надо было просканировать receipt with OCR (потому что имэйлы из магазины этих самых WBT2317 не включали), закачать в Excel и отсортировать по алфавиту. Или даже просто не полениться и набрать эти 100 идентификаторов руками.

Учитесь на чужих ошибках.

02:50 pm - Family chat

Вчера обменялись серией текстов с детьми на текущие темы. Ну как у нас водится - с шутками и подколками, в основном между мной и женой. В какой-то момент обе дочки одновременно сообщили, что они зачитывают нашу переписку вслух своим друзьям, с которыми на тот момент общались за ланчем и все ржут. А я почему-то думал, что это всё чисто для внутреннего употребления.

May. 9th, 2018

04:40 pm - Антинаучное


После продолжительного аврала, наконец всплыл на поверхность и решил освежить протухшие мозги чтением научной литературы по специальности. Впечатления в основном удручающие. Как всегда, идей мало, а народу много. Как только кто-то сделает что-то сколько-нибудь интересное, тут же налетает толпа желающих привинтить дополнительные колокольчики и свисточки, с целью тиснуть ещё одну-две статейки, на сей раз уже абсолютно бесполезные. Publish or perish.

Но даже и там, где написано что-то интересное, в самой классической манере ищут истину строго под пресловутым фонарём совершенно не задаваясь неприятными вопросами о том, что происходит в потёмках, но легко усматривая ровно те же и другие погрешности у других. Тем не менее, чтение статеек куда веселее и приятнее, чем 90% моей основной деятельности. Ну, и может свои собственные мысли в  итоге возникнут, такое уже бывало.

May. 6th, 2018

02:27 pm - Сериал "Оптимисты"

https://www.kinopoisk.ru/name/1189726/
Посмотрел по рекомендации уважаемого vba_. Правда, чуть не бросил после второй серии, но волею пославшей мя жены досмотрел до конца.

Основных проблем у сериала две. По содержанию это большей частью обыкновнная клюква.Если кого-то раздражают несоответствия историческим реалиям того времени (60й год), то лучше не смотреть. (Меня это особенно не раздражало, т.к. я воспринимал сериал как лёгкое развлечение после рабочего дня и не заморачивался.) Учитывая, что создатели фильма достаточно молодые люди, к тому же в основном живущие в Америке, этому удивляться не приходится. Есть даже мнение, что сериал слеплен по американским образцам, но поскольку я видел всего несколько, судить не могу.

Вторая проблема это безобразная игра, особенно речь, молодых актёров за исключением не такого уж молодого Виторгана мл. В начале каждого эпизода было практически больно ушам, но потом постепенно привыкаешь и как бы ничего. Примерно к 8-му эпизоду уже настолько привык, что и не раздражало. Может, это не только их вина, а режиссёра и сценаристов, слепивших этих персонажей на ходулях.

Старшее поколение, наоборот, выступило достойно, особенно блестяще сыграл Юрий Кузнецов. В главной женской роли выступила недавно виденная в Вавилон-Берлин Северия Янушаускайте. В главной мужской роли Владимир Вдовиченков. Назвать то что он делает игрой в высоком смысле слова трудно, но по крайней мере не фальшивит. В американской, я бы сказал, манере играет, а не по системе Станиславского.

Отмечу также хороший (как это будет по-русски?) кастинг. В том смысле, что актерам с такими лицами очень подходит играть именно такие роли. За исключением, почему-то, еврейского юноши Аркаши (которого играет актер с татарской фамилией) и членов его семьи. Что у них вдруг за проблема с евреями, которых, кстати, среди создателей фильма немало? Тоже кстати: основной закоперщик Михаил Идов, автор небезызвестной "Кофемолки", написал также и часть музыки к фильму, и надо сказать вполне прилично.

Продюсер Тодоровский мл. разумеется притащил с собой в картину свою жену красотку Брик, которая пытается канать под Пьеху, но не в состоянии ни петь (к счастью всего одну песню) ни даже просто говорить, про актёрское мастерство промолчим из вежливости. У неё как будто каша во рту и сколько она не работает над дикцией, в том числе по ходу фильма, это ей мало помогает. Забавным образом, они там даже над ней за это подтрунивают.

За исключением последней серии где надо было срочно двигаться к развязке, фильм постепенно набирает обороты и где-то после середины я уже даже не возражал смотреть дальше.

Tags:

May. 5th, 2018

05:38 pm - (не совсем) навигационное

Едем с женой в некий магазин. Ведёт нас туда Google Maps. Turn left on Oak street, turn right on Maple street... Жена расказывает перепетии сегодняшего утра у неё на работе. Доходит дело до некого Грубера, который что-то напортачил. И тут она у меня спрашивает - а знаешь кто этого Грубера очень любит?

Ответ на ваш запрос не найден, ответил Google Maps.

Navigate: (Previous 25 Entries)